Сравнение HERD с DDXX
HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and DDXX (Defined Duration 20 ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while DDXX is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HERD charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for DDXX.
Доходность
Сравнение доходности HERD и DDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HERD показывает доходность 12.44%, а DDXX немного ниже – 11.88%.
HERD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 29.57%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- —
DDXX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 11.88%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERD и DDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 12.44% | 2.91% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 11.88% | 2.51% |
Correlation
The correlation between HERD and DDXX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERD vs. DDXX — Ранг доходности на риск
HERD
DDXX
Сравнение HERD c DDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Defined Duration 20 ETF (DDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERD | DDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERD | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 2.06 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок HERD и DDXX
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки DDXX в -9.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и DDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERD | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -9.30% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.37% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -1.62% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и DDXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERD | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 13.85% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.76% | 13.85% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 13.85% | +6.64% |
Сравнение комиссий HERD и DDXX
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DDXX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и DDXX
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности DDXX в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 3.12% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
HERD and DDXX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.13% for DDXX.
They also come from different issuers: Pacer and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.25% for DDXX.
Подберите оптимальное распределение для HERD и DDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор