Сравнение HERD с DDXX
HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and DDXX (Defined Duration 20 ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while DDXX is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for DDXX.
Доходность
Сравнение доходности HERD и DDXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERD показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у DDXX с доходностью 10.25%.
HERD
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- —
DDXX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERD и DDXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 11.64% | 2.10% |
DDXX Defined Duration 20 ETF | 10.25% | 1.35% |
Correlation
The correlation between HERD and DDXX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERD vs. DDXX — Ранг доходности на риск
HERD
DDXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HERD c DDXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Defined Duration 20 ETF (DDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERD | DDXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERD и DDXX
Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки DDXX в -9.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и DDXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERD | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.41% | -9.30% | -30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -2.21% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.63% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERD и DDXX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERD | DDXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.77% | 14.12% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 14.12% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.39% | 14.12% | +6.27% |
Сравнение комиссий HERD и DDXX
HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии DDXX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERD и DDXX
Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DDXX в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDXX Defined Duration 20 ETF | 1.81% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | 2.81% | 3.75% | 2.43% | 2.54% | 2.50% | 2.02% | 1.95% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
HERD and DDXX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDXX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDXX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.
HERD has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.81% for DDXX.
They also come from different issuers: Pacer and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.25% for DDXX.
Подберите оптимальное распределение для HERD и DDXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор