PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERD с AVTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERD с AVTM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. HERD is passively managed, while AVTM is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERD charges 0.73%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.

Доходность

Сравнение доходности HERD и AVTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—

AVTM

1 день
0.85%
1 месяц
5.22%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERD и AVTM

2026 (YTD)
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		7.56%
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		9.99%

Correlation

The correlation between HERD and AVTM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г.

0.80

Сравнение распределения секторов HERD и AVTM

Секторы
HERD
AVTM

Технологии

18.0%
31.0%

Энергетика

15.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

15.6%
11.0%

Здравоохранение

14.7%
6.4%

Промышленность

13.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.2%

Сырьевые материалы

4.7%
2.7%

Коммунальные услуги

0.8%
1.8%

Недвижимость

0.3%
0.2%

Финансовые услуги

0.0%
16.6%

Технологии

HERD
18.0%
AVTM
31.0%

Энергетика

HERD
15.9%
AVTM
4.2%

Потребительский циклический сектор

HERD
15.6%
AVTM
11.0%

Здравоохранение

HERD
14.7%
AVTM
6.4%

Промышленность

HERD
13.4%
AVTM
11.9%

Коммуникационные услуги

HERD
8.3%
AVTM
10.2%

Потребительский защитный сектор

HERD
8.2%
AVTM
4.2%

Сырьевые материалы

HERD
4.7%
AVTM
2.7%

Коммунальные услуги

HERD
0.8%
AVTM
1.8%

Недвижимость

HERD
0.3%
AVTM
0.2%

Финансовые услуги

HERD
0.0%
AVTM
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Avantis Total Equity Markets ETF

Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC
Часто сравнивают с AVTM:
AVTM с AVGEAVTM с VTAVTM с AVGVAVTM с VTIAVTM с VEGAAVTM с AVUSAVTM с LENS

Доходность на риск

HERD vs. AVTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVTM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERD c AVTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERDAVTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.88

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERD vs. AVTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERDAVTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

2.07

-1.44

Просадки

Сравнение просадок HERD и AVTM

Максимальная просадка HERD за все время составила -39.41%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERD и AVTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERDAVTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.41%

-9.21%

-30.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.68%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

0.00%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-2.06%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HERD и AVTM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERDAVTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

15.84%

-4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

15.84%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

15.84%

+4.65%

Сравнение комиссий HERD и AVTM

HERD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERD и AVTM

Дивидендная доходность HERD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AVTM в 0.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVTM
Avantis Total Equity Markets ETF		0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%

Часто задаваемые вопросы

HERD and AVTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

HERD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.08% for AVTM.

They also come from different issuers: Pacer and Avantis. Their fees differ too: 0.73% for HERD and 0.22% for AVTM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERD и AVTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор