Сравнение HEQT с YGLD
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 12.05% vs 8.78% for YGLD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -19.85%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -19.85%
- 6 месяцев
- -25.69%
- 1 год
- 8.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | -1.60% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -19.85% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between HEQT and YGLD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.24 |
The correlation between HEQT and YGLD shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. YGLD — Ранг доходности на риск
HEQT
YGLD
Сравнение HEQT c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 0.21 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 0.50 | +10.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и YGLD
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки YGLD в -42.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -42.80% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -42.80% | +37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -42.16% | +41.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -9.04% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 17.49% | -16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и YGLD
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.05%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 12.67% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 36.46% | -31.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 41.89% | -35.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 39.56% | -31.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 39.56% | -31.09% |
Сравнение комиссий HEQT и YGLD
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и YGLD
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности YGLD в 21.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.76% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and YGLD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (12.67%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs YGLD's -42.80%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.05% vs 8.78% for YGLD. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.05% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 21.76%, compared with 1.21% for HEQT.
HEQT is categorized as Equity Hedged, while YGLD is Gold. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.50% for YGLD.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор