PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с TRTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and TRTY (Cambria Trinity ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while TRTY is a Tactical Allocation fund tracking the Cambria Trinity Index. HEQT is actively managed, while TRTY is passively managed. Over the past 3 years, HEQT returned 13.47%/yr vs 11.97%/yr for TRTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.44%/yr for TRTY.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 10.26%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.14%
1 месяц
0.25%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.44%
1 год
23.72%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
TRTY
Cambria Trinity ETF		10.26%16.35%3.89%3.97%-3.30%-1.13%

Correlation

The correlation between HEQT and TRTY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.59

The correlation between HEQT and TRTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и TRTY

Секторы
HEQT
TRTY

Технологии

36.2%
7.7%

Финансовые услуги

11.9%
15.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.9%

Здравоохранение

8.4%
2.6%

Промышленность

8.1%
13.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.8%

Энергетика

3.5%
18.2%

Коммунальные услуги

2.3%
6.9%

Недвижимость

1.9%
8.7%

Сырьевые материалы

1.8%
11.1%

Технологии

HEQT
36.2%
TRTY
7.7%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
TRTY
15.8%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
TRTY
3.9%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
TRTY
7.9%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
TRTY
2.6%

Промышленность

HEQT
8.1%
TRTY
13.4%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
TRTY
3.8%

Энергетика

HEQT
3.5%
TRTY
18.2%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
TRTY
6.9%

Недвижимость

HEQT
1.9%
TRTY
8.7%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
TRTY
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с ACIOTRTY с SPYTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с AVGV

Доходность на риск

HEQT vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTTRTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.50

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.16

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.34

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

17.93

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTY равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.61

+0.47

Просадки

Сравнение просадок HEQT и TRTY

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и TRTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-22.35%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.49%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

-9.25%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-4.16%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.33%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и TRTY

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

2.20%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

8.25%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

9.54%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

10.62%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

10.41%

-1.94%

Сравнение комиссий HEQT и TRTY

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и TRTY

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TRTY в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.00%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and TRTY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRTY has higher volatility (2.20%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs TRTY's -22.35%.

On 3-year performance, HEQT leads with 13.47% vs 11.97% for TRTY. On fees, TRTY is cheaper at 0.44% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HEQT has performed better with a 13.47% return vs 11.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRTY is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

TRTY has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.19% for HEQT.

HEQT is categorized as Options Trading, while TRTY is Tactical Allocation. They also come from different issuers: Simplify and Cambria. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.44% for TRTY.

TRTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и TRTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор