PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с TRTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с TRTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Cambria Trinity ETF (TRTY).

HEQT и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и TRTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и TRTY

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
TRTY
Cambria Trinity ETF		6.05%16.35%3.89%3.97%-3.30%-1.13%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRTY

1 день
0.43%
1 месяц
-2.77%
С начала года
6.05%
6 месяцев
9.36%
1 год
21.09%
3 года*
10.45%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Cambria Trinity ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с TRTY:
TRTY с GAATRTY с REMIXTRTY с SPYTRTY с ACIOTRTY с QQQTRTY с BLNDXTRTY с IEF

Сравнение комиссий HEQT и TRTY

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
TRTY
Cambria Trinity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. TRTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRTY
Ранг доходности на риск TRTY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c TRTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTTRTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.93

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.48

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

2.86

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

13.45

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. TRTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TRTY равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и TRTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTTRTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.93

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.57

+0.35

Корреляция

Корреляция между HEQT и TRTY составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и TRTY

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TRTY в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%
TRTY
Cambria Trinity ETF		3.12%2.86%3.55%3.24%5.17%4.52%1.99%2.64%1.07%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и TRTY

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и TRTY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTTRTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-22.35%

+10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-7.52%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-3.08%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.24%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.60%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и TRTY

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Cambria Trinity ETF (TRTY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTTRTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.96%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

8.55%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

10.98%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

10.74%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.47%

-1.90%