Сравнение HEQT с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
HEQT и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQT и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -2.31% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQT и TLTW
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
HEQT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
HEQT
TLTW
Сравнение HEQT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.05 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.28 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 3.35 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.03 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между HEQT и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и TLTW
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и TLTW
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -18.61% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.80% | +0.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.02% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.49% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.21% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и TLTW
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.50% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.46% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.60% | 5.80% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 8.88% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.55% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 11.55% | -2.98% |