Сравнение HEQT с THEQ
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and THEQ (T. Rowe Price Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 12.05% vs 14.45% for THEQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.46%/yr for THEQ.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и THEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у THEQ с доходностью 5.20%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THEQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и THEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 12.33% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 5.20% | 12.72% |
Correlation
The correlation between HEQT and THEQ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between HEQT and THEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. THEQ — Ранг доходности на риск
HEQT
THEQ
Сравнение HEQT c THEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | THEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.35 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 9.84 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и THEQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки THEQ в -8.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и THEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -8.20% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -6.17% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.31% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.05% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.47% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и THEQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.05%, в то время как у T. Rowe Price Hedged Equity ETF (THEQ) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | THEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.29% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 7.03% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 9.03% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.62% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.62% | -3.15% |
Сравнение комиссий HEQT и THEQ
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии THEQ в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и THEQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности THEQ в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
THEQ T. Rowe Price Hedged Equity ETF | 0.75% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and THEQ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THEQ has higher volatility (3.29%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs THEQ's -8.20%.
On 1-year performance, THEQ leads with 14.45% vs 12.05% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THEQ has performed better with a 14.45% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.46% for THEQ.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.75% for THEQ.
They also come from different issuers: Simplify and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.46% for THEQ.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и THEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор