Сравнение HEQT с MAXJ
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 12.05% vs 7.50% for MAXJ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.50%/yr for MAXJ.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и MAXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у MAXJ с доходностью 3.16%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и MAXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 7.20% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 3.16% | 8.97% | 4.56% |
Correlation
The correlation between HEQT and MAXJ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between HEQT and MAXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. MAXJ — Ранг доходности на риск
HEQT
MAXJ
Сравнение HEQT c MAXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | MAXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.71 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.42 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 26.03 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и MAXJ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки MAXJ в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и MAXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -6.35% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -1.70% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.02% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.54% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.29% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и MAXJ
Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | MAXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.30% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 1.89% | +3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 2.32% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.20% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.20% | +3.27% |
Сравнение комиссий HEQT и MAXJ
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MAXJ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и MAXJ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности MAXJ в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and MAXJ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEQT has higher volatility (2.05%) compared to MAXJ (0.30%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs MAXJ's -6.35%.
On 1-year performance, HEQT leads with 12.05% vs 7.50% for MAXJ. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 12.05% return vs 7.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.50% for MAXJ.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и MAXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор