PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

HEQT и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-2.06%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий HEQT и ISWN

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

HEQT vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.96

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.78

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

7.30

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.43

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.03

+0.95

Корреляция

Корреляция между HEQT и ISWN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и ISWN

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности ISWN в 2.88%

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и ISWN

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-32.35%

+20.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-9.63%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.12%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-16.56%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.35%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и ISWN

Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 3.50%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.91%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

8.66%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.84%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

11.47%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

11.41%

-2.84%