PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с HELO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQT с HELO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 14.78% vs 10.94% for HELO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for HELO.

Доходность

Сравнение доходности HEQT и HELO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 2.26%.

HEQT

1 день
-0.03%
1 месяц
1.33%
С начала года
4.92%
6 месяцев
5.48%
1 год
14.78%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HELO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQT и HELO

2026 (YTD)202520242023
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		4.92%10.08%18.30%6.93%
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.26%7.82%18.05%6.30%

Correlation

The correlation between HEQT and HELO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between HEQT and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEQT и HELO

Секторы
HEQT
HELO

Технологии

36.2%
39.8%

Финансовые услуги

11.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
8.2%

Промышленность

8.1%
6.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
3.3%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

HEQT
36.2%
HELO
39.8%

Финансовые услуги

HEQT
11.9%
HELO
10.0%

Коммуникационные услуги

HEQT
10.9%
HELO
10.9%

Потребительский циклический сектор

HEQT
10.1%
HELO
11.6%

Здравоохранение

HEQT
8.4%
HELO
8.2%

Промышленность

HEQT
8.1%
HELO
6.0%

Потребительский защитный сектор

HEQT
4.9%
HELO
3.5%

Энергетика

HEQT
3.5%
HELO
3.3%

Коммунальные услуги

HEQT
2.3%
HELO
2.5%

Недвижимость

HEQT
1.9%
HELO
1.8%

Сырьевые материалы

HEQT
1.8%
HELO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с EALT

Доходность на риск

HEQT vs. HELO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c HELO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTHELODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.77

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.50

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.91

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

8.44

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. HELO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа HELO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и HELO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTHELOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.77

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.63

-0.55

Просадки

Сравнение просадок HEQT и HELO

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HELO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQTHELOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-10.89%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-5.76%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.32%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.18%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.30%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и HELO

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеют волатильность 0.73% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQTHELOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.70%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

4.99%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

6.20%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

7.95%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

7.95%

+0.52%

Сравнение комиссий HEQT и HELO

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и HELO

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности HELO в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.62%0.67%0.60%0.19%0.00%0.00%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HEQT and HELO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (0.73%) compared to HELO (0.70%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs HELO's -10.89%.

On 1-year performance, HEQT leads with 14.78% vs 10.94% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HEQT has performed better with a 14.78% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.62% for HELO.

They also come from different issuers: Simplify and JPMorgan. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.50% for HELO.

HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQT и HELO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор