Сравнение HEQT с HEDG
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. HEQT is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.54%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 3.78% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.54% | 3.20% |
Correlation
The correlation between HEQT and HEDG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. HEDG — Ранг доходности на риск
HEQT
HEDG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HEQT c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и HEDG
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -3.85% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.73% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -0.39% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 5.86% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.86% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 5.86% | +2.61% |
Сравнение комиссий HEQT и HEDG
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и HEDG
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HEDG в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.35% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and HEDG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 1.21% for HEQT.
They also come from different issuers: Simplify and Equable Shares. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор