Сравнение HEQT с FHEQ
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and FHEQ (Fidelity Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Options Trading fund actively managed by Simplify, while FHEQ is a Equity Hedged fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 14.78% vs 21.22% for FHEQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.53%/yr vs 0.48%/yr for FHEQ.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и FHEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у FHEQ с доходностью 8.98%.
HEQT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 4.92%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 14.78%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHEQ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и FHEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 4.92% | 10.08% | 12.64% |
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 8.98% | 13.34% | 10.57% |
Correlation
The correlation between HEQT and FHEQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between HEQT and FHEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. FHEQ — Ранг доходности на риск
HEQT
FHEQ
Сравнение HEQT c FHEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQT | FHEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.74 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 11.10 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQT | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.52 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок HEQT и FHEQ
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FHEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.12% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -7.77% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.33% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -1.82% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.92% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и FHEQ
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 0.73%, в то время как у Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | FHEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 2.36% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.65% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 9.36% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.37% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.37% | -1.90% |
Сравнение комиссий HEQT и FHEQ
HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и FHEQ
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FHEQ в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHEQ Fidelity Hedged Equity ETF | 0.58% | 0.63% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.19% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and FHEQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHEQ has higher volatility (2.36%) compared to HEQT (0.73%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs FHEQ's -11.12%.
On 1-year performance, FHEQ leads with 21.22% vs 14.78% for HEQT. On fees, FHEQ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHEQ has performed better with a 21.22% return vs 14.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHEQ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.53% for HEQT.
HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.58% for FHEQ.
HEQT is categorized as Options Trading, while FHEQ is Equity Hedged. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.53% for HEQT and 0.48% for FHEQ.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и FHEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор