PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с FHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с FHEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ).

HEQT и FHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. FHEQ - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и FHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и FHEQ

2026 (YTD)20252024
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%12.64%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		-4.27%13.34%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у FHEQ с доходностью -4.27%.

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

FHEQ

1 день
-0.14%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-4.27%
6 месяцев
-3.75%
1 год
11.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Fidelity Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с FHEQ:
FHEQ с FBUFFHEQ с OVLHFHEQ с SPYFHEQ с JHEQXFHEQ с VOOFHEQ с CGBLFHEQ с FSTA

Сравнение комиссий HEQT и FHEQ

HEQT берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FHEQ в 0.48%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. FHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FHEQ
Ранг доходности на риск FHEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHEQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHEQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHEQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c FHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTFHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.57

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.60

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

6.15

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. FHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHEQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и FHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTFHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.07

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.94

-0.02

Корреляция

Корреляция между HEQT и FHEQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и FHEQ

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FHEQ в 0.66%

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
FHEQ
Fidelity Hedged Equity ETF		0.66%0.63%0.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и FHEQ

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке FHEQ в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTFHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-11.12%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-7.77%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-5.83%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-1.91%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

2.02%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и FHEQ

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Fidelity Hedged Equity ETF (FHEQ) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTFHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

2.83%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

7.07%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

11.09%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

10.39%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

10.39%

-1.82%