Сравнение HEQT с FBUF
HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both exchange-traded funds - HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify, while FBUF is a Defined Outcome fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, HEQT returned 12.05% vs 15.06% for FBUF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEQT charges 0.43%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.
Доходность
Сравнение доходности HEQT и FBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEQT показывает доходность 3.98%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 3.34%.
HEQT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 3.98%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 12.05%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBUF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.39%
- С начала года
- 3.34%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEQT и FBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 3.98% | 10.08% | 13.11% |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 3.34% | 14.01% | 10.55% |
Correlation
The correlation between HEQT and FBUF is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between HEQT and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEQT vs. FBUF — Ранг доходности на риск
HEQT
FBUF
Сравнение HEQT c FBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEQT | FBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 2.69 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.39 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEQT и FBUF
Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, примерно равная максимальной просадке FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и FBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEQT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -11.09% | -0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -5.61% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -2.09% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -1.38% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.32% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQT и FBUF
Текущая волатильность для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HEQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEQT | FBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.39% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.46% | 6.07% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 8.05% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.67% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.67% | -1.20% |
Сравнение комиссий HEQT и FBUF
HEQT берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FBUF в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQT и FBUF
Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FBUF в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 0.60% | 0.64% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.21% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
HEQT and FBUF have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBUF has higher volatility (3.39%) compared to HEQT (2.05%). In terms of maximum drawdown, HEQT dropped -11.51% vs FBUF's -11.09%.
On 1-year performance, FBUF leads with 15.06% vs 12.05% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBUF has performed better with a 15.06% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.48% for FBUF.
HEQT has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.60% for FBUF.
HEQT is categorized as Equity Hedged, while FBUF is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for HEQT and 0.48% for FBUF.
FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEQT и FBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор