PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBUF с DAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBUF с DAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR).

FBUF и DAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г.. DAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FBUF и DAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBUF и DAPR

2026 (YTD)20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.37%14.01%10.13%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		1.06%5.74%11.55%

Доходность по периодам

С начала года, FBUF показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у DAPR с доходностью 1.06%.

FBUF

1 день
1.51%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
0.90%
1 год
14.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DAPR

1 день
0.47%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.92%
1 год
6.82%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с SMAXFBUF с XCLRFBUF с HEQTFBUF с NAPR
Часто сравнивают с DAPR:
DAPR с HELODAPR с SDIVDAPR с DNOVDAPR с BUFQDAPR с FDNDDAPR с KAPRDAPR с DMAX

Сравнение комиссий FBUF и DAPR

FBUF берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии DAPR в 0.85%.

DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

FBUF vs. DAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DAPR
Ранг доходности на риск DAPR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAPR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAPR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAPR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAPR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBUF c DAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBUFDAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.59

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

0.76

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

4.28

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBUF vs. DAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBUF на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DAPR равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBUF и DAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBUFDAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.59

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.40

Корреляция

Корреляция между FBUF и DAPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBUF и DAPR

Дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%
DAPR
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBUF и DAPR

Максимальная просадка FBUF за все время составила -11.09%, что больше максимальной просадки DAPR в -10.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBUF и DAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FBUFDAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.09%

-10.51%

-0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-9.57%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

0.00%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-2.38%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.71%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBUF и DAPR

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (DAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBUFDAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

0.95%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.78%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

11.61%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

8.27%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.87%

8.27%

+1.60%