PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQT с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEQT с AJAN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

HEQT и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HEQT и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEQT и AJAN

2026 (YTD)20252024
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-2.01%10.08%18.25%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, HEQT показывает доходность -2.01%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

HEQT

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.78%
1 год
10.41%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Hedged Equity ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий HEQT и AJAN

HEQT берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HEQT vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQT c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQTAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.77

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.56

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

8.34

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQT vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQT на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQT и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQTAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.18

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.53

-0.61

Корреляция

Корреляция между HEQT и AJAN составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQT и AJAN

Дивидендная доходность HEQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как AJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEQT и AJAN

Максимальная просадка HEQT за все время составила -11.51%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQT и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

HEQTAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-4.11%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-3.34%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-1.46%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-0.30%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.63%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQT и AJAN

Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что HEQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEQTAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.38%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

1.72%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.45%

4.42%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

3.86%

+4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

3.86%

+4.71%