Сравнение HEQFX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 0.17% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и SWMCX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
HEQFX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
HEQFX
SWMCX
Сравнение HEQFX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.29 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.68 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.38 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.46 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и SWMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и SWMCX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SWMCX в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и SWMCX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -40.34% | -58.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.43% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -26.09% | -73.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -5.76% | -93.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -6.74% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.89% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и SWMCX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.61% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.50% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 19.09% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 18.27% | +6,731.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,773.66% | 20.77% | +4,752.89% |