PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEQFX с MVEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEQFX с MVEIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEQFX (Monteagle Opportunity Equity Fund) and MVEIX (Monteagle Select Value Fund) are both mutual funds - HEQFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Monteagle Funds, while MVEIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Monteagle Funds. Over the past 10 years, HEQFX returned 9.54%/yr vs 10.21%/yr for MVEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. HEQFX charges 1.71%/yr vs 1.45%/yr for MVEIX.

Доходность

Сравнение доходности HEQFX и MVEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Monteagle Select Value Fund (MVEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEQFX показывает доходность 9.23%, что значительно ниже, чем у MVEIX с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям MVEIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.21% соответственно.

HEQFX

1 день
-0.39%
1 месяц
0.00%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.92%
1 год
21.25%
3 года*
13.04%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.54%

MVEIX

1 день
-0.46%
1 месяц
5.26%
С начала года
13.72%
6 месяцев
13.37%
1 год
29.37%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEQFX и MVEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		9.23%9.63%7.69%13.38%-5.43%20.00%12.46%25.07%-11.61%10.48%
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		13.72%14.79%7.97%6.60%-11.14%40.11%4.89%28.29%-16.96%11.14%

Correlation

The correlation between HEQFX and MVEIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 1998 г.

0.87

The correlation between HEQFX and MVEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monteagle Opportunity Equity Fund

Monteagle Select Value Fund

Часто сравнивают с HEQFX:
HEQFX с BIGTXHEQFX с FZAMXHEQFX с SMDIXHEQFX с FTSIXHEQFX с QCGDXHEQFX с FSMDXHEQFX с PFSLX
Часто сравнивают с MVEIX:
MVEIX с FCNTXMVEIX с TCVIXMVEIX с RSVAXMVEIX с NCBVXMVEIX с BIGTXMVEIX с FSLSXMVEIX с NAMAX

Доходность на риск

HEQFX vs. MVEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEQFX
Ранг доходности на риск HEQFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQFX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQFX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MVEIX
Ранг доходности на риск MVEIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEQFX c MVEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Monteagle Select Value Fund (MVEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEQFXMVEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.40

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.50

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

3.53

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

12.55

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEQFX vs. MVEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEQFX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа MVEIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQFX и MVEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEQFXMVEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.47

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.32

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HEQFX и MVEIX

Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки MVEIX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и MVEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEQFXMVEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.11%

-58.09%

-41.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-8.33%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-99.11%

-16.93%

-82.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.11%

-20.72%

-78.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.11%

-50.45%

-48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.76%

-0.46%

-98.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-10.80%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.34%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HEQFX и MVEIX

Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Monteagle Select Value Fund (MVEIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEQFXMVEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.38%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.37%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

12.32%

+1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4,122.31%

15.21%

+4,107.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,914.35%

25.02%

+2,889.33%

Сравнение комиссий HEQFX и MVEIX

HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии MVEIX в 1.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEQFX и MVEIX

Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности MVEIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEQFX
Monteagle Opportunity Equity Fund		10.00%10.97%4.78%30.44%6.65%27.15%0.68%7.39%7.07%10.68%12.44%62.20%
MVEIX
Monteagle Select Value Fund		4.05%4.83%7.76%0.53%4.32%14.24%36.67%3.44%12.07%5.70%2.71%40.45%

Часто задаваемые вопросы

HEQFX and MVEIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQFX has higher volatility (3.06%) compared to MVEIX (2.38%). In terms of maximum drawdown, HEQFX dropped -99.11% vs MVEIX's -58.09%.

MVEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEQFX и MVEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор