Сравнение HEQFX с PFSLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и PFSLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и PFSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 11.83% | 13.27% | 16.73% | 26.94% | -26.44% | 31.16% | 26.05% | 38.32% | -9.93% | 16.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 8.86% против 14.28% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
PFSLX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 22.96%
- 1 год
- 45.46%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и PFSLX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.
Доходность на риск
HEQFX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск
HEQFX
PFSLX
Сравнение HEQFX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | PFSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.30 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 3.36 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 12.98 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.65 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.05 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и PFSLX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и PFSLX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PFSLX в 0.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
PFSLX Paradigm Select Fund | 0.13% | 0.14% | 0.02% | 0.31% | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.58% | 2.93% | 3.89% | 0.74% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и PFSLX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и PFSLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -93.50% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.70% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -93.50% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -93.50% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -89.23% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -13.35% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.55% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и PFSLX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.09%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | PFSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 11.60% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 18.65% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 28.15% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 475.26% | +6,274.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,773.66% | 336.39% | +4,437.27% |