Сравнение HEQFX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 3.00% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 10.04% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 10.04%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 8.90% против 12.31% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 14.59%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.90%
FZFLX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 27.07%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и FZFLX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
HEQFX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
HEQFX
FZFLX
Сравнение HEQFX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.74 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.07 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 8.86 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.20 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.55 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и FZFLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и FZFLX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности FZFLX в 52.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.61% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 52.49% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и FZFLX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -42.03% | -57.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -10.68% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -24.77% | -74.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -42.03% | -57.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -4.27% | -94.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.47% | -5.81% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.39% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и FZFLX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.02%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 11.08% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 16.42% | -5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 24.40% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 20.78% | +6,728.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,772.71% | 20.91% | +4,751.80% |