Сравнение HEQFX с AVEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX).
HEQFX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 10 июн. 1998 г.. AVEMX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQFX и AVEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQFX и AVEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 2.58% | 9.63% | 7.69% | 13.38% | -5.43% | 20.00% | 12.46% | 25.07% | -11.61% | 10.48% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 9.67% | 2.82% | 21.43% | 3.49% | 4.19% | 25.15% | 6.20% | 20.51% | -8.70% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQFX показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у AVEMX с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции HEQFX уступали акциям AVEMX по среднегодовой доходности: 8.86% против 11.35% соответственно.
HEQFX
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 8.86%
AVEMX
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQFX и AVEMX
HEQFX берет комиссию в 1.71%, что несколько больше комиссии AVEMX в 0.97%.
Доходность на риск
HEQFX vs. AVEMX — Ранг доходности на риск
HEQFX
AVEMX
Сравнение HEQFX c AVEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) и Ave Maria Value Fund (AVEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQFX | AVEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.63 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 1.48 | +3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.50 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.62 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HEQFX и AVEMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQFX и AVEMX
Дивидендная доходность HEQFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности AVEMX в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQFX Monteagle Opportunity Equity Fund | 10.65% | 10.97% | 4.78% | 30.44% | 6.65% | 27.15% | 0.68% | 7.39% | 7.07% | 10.68% | 12.44% | 62.20% |
AVEMX Ave Maria Value Fund | 0.31% | 0.34% | 8.81% | 4.42% | 1.15% | 8.07% | 3.57% | 5.27% | 10.76% | 7.84% | 0.00% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок HEQFX и AVEMX
Максимальная просадка HEQFX за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки AVEMX в -59.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQFX и AVEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -59.76% | -39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -13.42% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.13% | -18.64% | -80.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.13% | -39.76% | -59.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.85% | -7.28% | -91.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -8.63% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 5.53% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQFX и AVEMX
Текущая волатильность для Monteagle Opportunity Equity Fund (HEQFX) составляет 5.09%, в то время как у Ave Maria Value Fund (AVEMX) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что HEQFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQFX | AVEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 5.67% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 13.27% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 21.06% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,749.73% | 18.46% | +6,731.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4,773.66% | 18.47% | +4,755.19% |