Сравнение HEQ с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 7.06% против 12.18% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и TIBIX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
HEQ vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
HEQ
TIBIX
Сравнение HEQ c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 3.57 | -2.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 4.54 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.79 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 4.43 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 21.79 | -14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.57 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.40 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и TIBIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и TIBIX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и TIBIX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -48.88% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.58% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -20.79% | -4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -34.85% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -3.47% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -6.00% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.75% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и TIBIX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 3.68% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.57% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 10.83% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 11.11% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 13.48% | +5.33% |