Сравнение HEQ с TAGRX

С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции HEQ уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 7.06% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEQ на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEQ и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HEQ и TAGRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и TAGRX.

John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) имеют волатильность 5.28% и 5.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.