Сравнение HEQ с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции HEQ превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.06% против 3.00% соответственно.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и SCLAX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
HEQ vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
HEQ
SCLAX
Сравнение HEQ c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.96 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.75 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.24 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 9.02 | -1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.96 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.01 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.10 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.96 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и SCLAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и SCLAX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и SCLAX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -5.59% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -2.32% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -5.59% | -19.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -5.59% | -38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.84% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -1.15% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.58% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и SCLAX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.19% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 2.01% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 2.66% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 3.07% | +13.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 2.75% | +16.06% |