Сравнение HEQ с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
HEQ управляется John Hancock. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности HEQ и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEQ и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 4.57% | 15.64% | 11.70% | -3.14% | -3.08% | 24.44% | -14.28% | 26.76% | -17.29% | 23.20% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, HEQ показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HEQ имеют среднегодовую доходность 7.06%, а акции PUDZX немного отстают с 7.01%.
HEQ
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.06%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEQ и PUDZX
HEQ берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HEQ vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
HEQ
PUDZX
Сравнение HEQ c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEQ | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.04 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.65 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.45 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.65 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.04 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.87 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.73 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.52 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HEQ и PUDZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEQ и PUDZX
Дивидендная доходность HEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEQ John Hancock Diversified Income Fund | 9.10% | 9.30% | 9.79% | 10.75% | 10.09% | 8.92% | 11.64% | 10.09% | 11.50% | 10.44% | 9.57% | 10.40% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок HEQ и PUDZX
Максимальная просадка HEQ за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEQ и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -21.53% | -22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.20% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -17.98% | -7.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -21.53% | -22.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -1.59% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -5.31% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.47% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEQ и PUDZX
John Hancock Diversified Income Fund (HEQ) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что HEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEQ | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 2.71% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 6.29% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 9.72% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 10.59% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.81% | 9.70% | +9.11% |