Сравнение HENKY с CHD
HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HENKY returned -1.51%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HENKY и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HENKY показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции HENKY уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: -1.51% против 8.07% соответственно.
HENKY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- -1.51%
CHD
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.83%
- 1 год
- -4.29%
- 3 года*
- 1.01%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам HENKY и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENKY Henkel AG & Co KGAA | -3.89% | 3.10% | 9.20% | 14.95% | -15.64% | -16.68% | 4.15% | -2.66% | -17.09% | 18.79% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 12.96% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between HENKY and CHD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.22 |
The correlation between HENKY and CHD shifts across timeframes, from 0.19 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HENKY:
$28.91B
CHD:
$22.41B
HENKY:
$2.44
CHD:
$3.02
HENKY:
7.27
CHD:
31.16
HENKY:
0.81
CHD:
3.41
HENKY:
0.70
CHD:
3.68
HENKY:
1.41
CHD:
5.35
HENKY:
$42.01B
CHD:
$6.21B
HENKY:
$21.32B
CHD:
$2.80B
HENKY:
$6.90B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HENKY vs. CHD — Ранг доходности на риск
HENKY
CHD
Сравнение HENKY c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HENKY | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.25 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.45 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HENKY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.14 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HENKY и CHD
Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HENKY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -51.52% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -17.41% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -27.28% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -31.72% | -11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -31.72% | -21.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.47% | -15.50% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -12.01% | -8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 9.63% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HENKY и CHD
Текущая волатильность для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) составляет 6.87%, в то время как у Church & Dwight Co., Inc. (CHD) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что HENKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HENKY | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.66% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 15.92% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 21.64% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 20.60% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.82% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HENKY и CHD
Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности CHD в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.28% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
HENKY Henkel AG & Co KGAA | 3.34% | 2.93% | 2.57% | 2.76% | 3.13% | 2.73% | 1.33% | 1.52% | 1.61% | 3.50% | 2.73% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HENKY и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HENKY и CHD
HENKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
HENKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
HENKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
HENKY and CHD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHD has higher volatility (7.66%) compared to HENKY (6.87%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs CHD's -51.52%.
HENKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HENKY и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор