PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HENKY с RBGLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HENKY с RBGLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and RBGLY (Reckitt Benckiser Group plc) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HENKY returned -1.51%/yr vs -1.96%/yr for RBGLY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HENKY и RBGLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HENKY показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у RBGLY с доходностью -23.48%. За последние 10 лет акции HENKY превзошли акции RBGLY по среднегодовой доходности: -1.51% против -1.96% соответственно.

HENKY

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-0.18%
3 года*
2.91%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
-1.51%

RBGLY

1 день
0.25%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-23.48%
6 месяцев
-21.39%
1 год
-8.28%
3 года*
-4.64%
5 лет*
-4.90%
10 лет*
-1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HENKY и RBGLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		-3.89%3.10%9.20%14.95%-15.64%-16.68%4.15%-2.66%-17.09%18.79%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		-23.48%40.48%-8.32%0.50%-17.22%-0.65%12.14%12.52%-18.38%17.03%

Correlation

The correlation between HENKY and RBGLY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2008 г.

0.38

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HENKY:

$28.91B

RBGLY:

$39.66B

EPS

HENKY:

$2.44

RBGLY:

$1.37

Коэффициент P/E

HENKY:

7.27

RBGLY:

8.85

Коэффициент PEG

HENKY:

0.81

RBGLY:

0.19

Коэффициент P/S

HENKY:

0.70

RBGLY:

1.44

Коэффициент P/B

HENKY:

1.41

RBGLY:

5.13

Общая выручка (12 мес.)

HENKY:

$42.01B

RBGLY:

$28.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HENKY:

$21.32B

RBGLY:

$17.20B

EBITDA (12 мес.)

HENKY:

$6.90B

RBGLY:

$7.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henkel AG & Co KGAA

Reckitt Benckiser Group plc

Часто сравнивают с HENKY:
HENKY с CHDHENKY с BASFYHENKY с PGHENKY с MMM
Часто сравнивают с RBGLY:
RBGLY с PGRBGLY с SPYRBGLY с VOORBGLY с WMMVYRBGLY с JIVE

Доходность на риск

HENKY vs. RBGLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HENKY
Ранг доходности на риск HENKY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HENKY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HENKY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HENKY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HENKY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HENKY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RBGLY
Ранг доходности на риск RBGLY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBGLY: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBGLY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBGLY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBGLY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBGLY: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HENKY c RBGLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HENKYRBGLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.37

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
-0.42

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.95

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

-0.28

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

-0.68

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HENKY vs. RBGLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HENKY на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа RBGLY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HENKY и RBGLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HENKYRBGLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.37

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

-0.08

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.23

-0.09

Просадки

Сравнение просадок HENKY и RBGLY

Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки RBGLY в -44.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и RBGLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HENKYRBGLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-44.53%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-30.14%

+6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-32.47%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-39.91%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-44.53%

-8.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-29.96%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-13.36%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

12.29%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HENKY и RBGLY

Текущая волатильность для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) составляет 6.87%, в то время как у Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что HENKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBGLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HENKYRBGLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.66%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

17.73%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

22.42%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

23.92%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

24.39%

-2.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HENKY и RBGLY

Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности RBGLY в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		3.34%2.93%2.57%2.76%3.13%2.73%1.33%1.52%1.61%3.50%2.73%1.44%
RBGLY
Reckitt Benckiser Group plc		9.88%3.34%4.17%3.36%3.14%2.75%2.38%2.52%2.86%3.50%3.19%2.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HENKY и RBGLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и Reckitt Benckiser Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20212022202320242025
10.02B
7.18B
(HENKY) Общая выручка
(RBGLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HENKY и RBGLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Henkel AG & Co KGAA и Reckitt Benckiser Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
50.9%
60.6%
Активы портфеля
HENKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

RBGLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.35B при выручке в 7.18B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

HENKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

RBGLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.70B при выручке в 7.18B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

HENKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

RBGLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 7.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

HENKY and RBGLY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBGLY has higher volatility (7.66%) compared to HENKY (6.87%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs RBGLY's -44.53%.

HENKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HENKY и RBGLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор