Сравнение HENKY с BASFY
HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and BASFY (BASF SE ADR) are both stocks. HENKY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BASFY operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, HENKY returned -1.51%/yr vs 1.90%/yr for BASFY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HENKY и BASFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HENKY показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у BASFY с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции HENKY уступали акциям BASFY по среднегодовой доходности: -1.51% против 1.90% соответственно.
HENKY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- -1.51%
BASFY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 22.84%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам HENKY и BASFY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENKY Henkel AG & Co KGAA | -3.89% | 3.10% | 9.20% | 14.95% | -15.64% | -16.68% | 4.15% | -2.66% | -17.09% | 18.79% |
BASFY BASF SE ADR | 18.20% | 25.09% | -12.88% | 16.63% | -24.49% | -6.66% | 9.89% | 9.85% | -34.32% | 21.70% |
Correlation
The correlation between HENKY and BASFY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.39 |
The correlation between HENKY and BASFY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HENKY:
$28.91B
BASFY:
$51.65B
HENKY:
$2.44
BASFY:
$0.49
HENKY:
7.27
BASFY:
29.95
HENKY:
0.81
BASFY:
0.23
HENKY:
0.70
BASFY:
0.87
HENKY:
1.41
BASFY:
1.50
HENKY:
$42.01B
BASFY:
$60.25B
HENKY:
$21.32B
BASFY:
$14.63B
HENKY:
$6.90B
BASFY:
$6.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HENKY vs. BASFY — Ранг доходности на риск
HENKY
BASFY
Сравнение HENKY c BASFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и BASF SE ADR (BASFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HENKY | BASFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.90 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 3.87 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HENKY | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.03 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.08 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HENKY и BASFY
Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, примерно равная максимальной просадке BASFY в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и BASFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HENKY | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -62.68% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -14.62% | -8.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -26.27% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -51.29% | +8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -62.68% | +9.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.47% | -23.15% | -8.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -30.70% | +10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 7.17% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HENKY и BASFY
Текущая волатильность для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) составляет 6.87%, в то время как у BASF SE ADR (BASFY) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что HENKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BASFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HENKY | BASFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 7.89% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 19.99% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 27.24% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 30.53% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 29.83% | -8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HENKY и BASFY
Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BASFY в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASFY BASF SE ADR | 4.42% | 4.74% | 8.46% | 6.70% | 7.58% | 5.59% | 3.39% | 3.44% | 3.73% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
HENKY Henkel AG & Co KGAA | 3.34% | 2.93% | 2.57% | 2.76% | 3.13% | 2.73% | 1.33% | 1.52% | 1.61% | 3.50% | 2.73% | 1.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HENKY и BASFY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и BASF SE ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HENKY и BASFY
HENKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
BASFY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о валовой прибыли в 4.22B при выручке в 16.28B, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.
HENKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
BASFY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила об операционной прибыли в 1.61B при выручке в 16.28B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
HENKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
BASFY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BASF SE ADR сообщила о чистой прибыли в 942.24M при выручке в 16.28B, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
Часто задаваемые вопросы
HENKY and BASFY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BASFY has higher volatility (7.89%) compared to HENKY (6.87%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs BASFY's -62.68%.
BASFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HENKY и BASFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор