PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HENKY с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HENKY с PG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HENKY returned -0.48%/yr vs 9.15%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HENKY и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HENKY показывает доходность 5.31%, а PG немного ниже – 5.14%. За последние 10 лет акции HENKY уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -0.48% против 9.15% соответственно.

HENKY

1 день
-0.82%
1 месяц
8.65%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.92%
1 год
13.75%
3 года*
6.92%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
-0.48%

PG

1 день
-2.33%
1 месяц
3.88%
С начала года
5.14%
6 месяцев
4.28%
1 год
-3.90%
3 года*
2.60%
5 лет*
4.56%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HENKY и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		5.31%3.10%9.20%14.95%-15.64%-16.68%4.15%-2.66%-17.09%18.79%
PG
The Procter & Gamble Company		5.14%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between HENKY and PG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.29

The correlation between HENKY and PG shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HENKY:

$31.68B

PG:

$358.85B

EPS

HENKY:

€2.44

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

HENKY:

7.01

PG:

28.41

Коэффициент PEG

HENKY:

0.78

PG:

6.95

Коэффициент P/S

HENKY:

0.67

PG:

4.17

Коэффициент P/B

HENKY:

1.36

PG:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

HENKY:

€42.01B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

HENKY:

€21.32B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

HENKY:

€6.90B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henkel AG & Co KGAA

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с HENKY:
HENKY с RBGLYHENKY с CHDHENKY с BASFYHENKY с MMM
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

HENKY vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HENKY
Ранг доходности на риск HENKY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HENKY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HENKY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HENKY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HENKY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HENKY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HENKY c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HENKYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.21

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
-0.16

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.25

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

-0.46

+1.70

HENKY vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HENKY на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HENKY и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HENKY и PG

Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HENKYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-54.25%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-15.52%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-21.15%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.03%

-23.77%

-15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-23.77%

-29.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.91%

-13.93%

-10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-12.16%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.09%

8.52%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HENKY и PG

Текущая волатильность для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) составляет 6.46%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что HENKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HENKYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

7.97%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

15.18%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.47%

19.03%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

17.89%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

19.08%

+2.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HENKY и PG

Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности PG в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		3.05%2.93%2.57%2.76%3.13%2.73%1.33%1.52%1.61%3.50%2.73%1.44%
PG
The Procter & Gamble Company		2.87%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HENKY и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B202120222023202420252026
10.02B
21.24B
(HENKY) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HENKY значения в EUR, PG значения в USD

Сравнение рентабельности HENKY и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Henkel AG & Co KGAA и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
42.0%44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%54.0%202120222023202420252026
50.9%
49.5%
Активы портфеля
HENKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

HENKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

HENKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

HENKY and PG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (7.97%) compared to HENKY (6.46%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs PG's -54.25%.

HENKY currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HENKY и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор