Сравнение HENKY с PG
HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, HENKY returned -1.51%/yr vs 8.37%/yr for PG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HENKY и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HENKY показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции HENKY уступали акциям PG по среднегодовой доходности: -1.51% против 8.37% соответственно.
HENKY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -0.18%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- -3.68%
- 10 лет*
- -1.51%
PG
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- -12.73%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение доходности по годам HENKY и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENKY Henkel AG & Co KGAA | -3.89% | 3.10% | 9.20% | 14.95% | -15.64% | -16.68% | 4.15% | -2.66% | -17.09% | 18.79% |
PG The Procter & Gamble Company | -0.32% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between HENKY and PG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.29 |
The correlation between HENKY and PG shifts across timeframes, from 0.28 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HENKY:
$28.91B
PG:
$340.19B
HENKY:
$2.44
PG:
$5.23
HENKY:
7.27
PG:
26.94
HENKY:
0.81
PG:
6.59
HENKY:
0.70
PG:
3.95
HENKY:
1.41
PG:
6.30
HENKY:
$42.01B
PG:
$86.72B
HENKY:
$21.32B
PG:
$43.64B
HENKY:
$6.90B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HENKY vs. PG — Ранг доходности на риск
HENKY
PG
Сравнение HENKY c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HENKY | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.90 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.82 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.44 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HENKY | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.70 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.19 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.44 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.46 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HENKY и PG
Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HENKY | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.09% | -54.25% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.49% | -15.52% | -7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.49% | -21.15% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -23.77% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.91% | -23.77% | -29.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.47% | -18.41% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.01% | -12.16% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.57% | 9.42% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HENKY и PG
Henkel AG & Co KGAA (HENKY) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что HENKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HENKY | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.08% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 14.79% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 18.24% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 17.70% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 19.00% | +2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HENKY и PG
Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности PG в 3.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HENKY Henkel AG & Co KGAA | 3.34% | 2.93% | 2.57% | 2.76% | 3.13% | 2.73% | 1.33% | 1.52% | 1.61% | 3.50% | 2.73% | 1.44% |
PG The Procter & Gamble Company | 3.03% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HENKY и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HENKY и PG
HENKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
HENKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
HENKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
HENKY and PG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HENKY has higher volatility (6.87%) compared to PG (6.08%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs PG's -54.25%.
HENKY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HENKY и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор