PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HENKY с MMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HENKY с MMM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HENKY (Henkel AG & Co KGAA) and MMM (3M Company) are both stocks. HENKY operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while MMM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, HENKY returned -1.51%/yr vs 4.05%/yr for MMM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HENKY и MMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и 3M Company (MMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HENKY показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HENKY уступали акциям MMM по среднегодовой доходности: -1.51% против 4.05% соответственно.

HENKY

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-0.18%
3 года*
2.91%
5 лет*
-3.68%
10 лет*
-1.51%

MMM

1 день
0.74%
1 месяц
7.52%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-8.87%
1 год
6.01%
3 года*
26.96%
5 лет*
1.17%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HENKY и MMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		-3.89%3.10%9.20%14.95%-15.64%-16.68%4.15%-2.66%-17.09%18.79%
MMM
3M Company		-3.65%26.36%46.13%-3.33%-29.63%4.85%2.77%-4.29%-16.90%34.90%

Correlation

The correlation between HENKY and MMM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HENKY:

$28.91B

MMM:

$81.40B

EPS

HENKY:

$2.44

MMM:

$5.17

Коэффициент P/E

HENKY:

7.27

MMM:

29.57

Коэффициент P/S

HENKY:

0.70

MMM:

3.29

Коэффициент P/B

HENKY:

1.41

MMM:

24.95

Общая выручка (12 мес.)

HENKY:

$42.01B

MMM:

$25.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

HENKY:

$21.32B

MMM:

$9.89B

EBITDA (12 мес.)

HENKY:

$6.90B

MMM:

$5.28B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Henkel AG & Co KGAA

3M Company

Часто сравнивают с HENKY:
HENKY с RBGLYHENKY с CHDHENKY с BASFYHENKY с PG
Часто сравнивают с MMM:
MMM с JNJMMM с VOOMMM с MOMMM с MSFTMMM с EMRMMM с ATRMMM с O

Доходность на риск

HENKY vs. MMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HENKY
Ранг доходности на риск HENKY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HENKY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HENKY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HENKY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HENKY: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HENKY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
MMM
Ранг доходности на риск MMM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HENKY c MMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HENKYMMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
0.23

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.52

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.32

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.02

0.72

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HENKY vs. MMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HENKY на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MMM равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HENKY и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HENKYMMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

0.23

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.15

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.34

-0.20

Просадки

Сравнение просадок HENKY и MMM

Максимальная просадка HENKY за все время составила -62.09%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HENKY и MMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HENKYMMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.09%

-59.10%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.49%

-18.77%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.49%

-22.87%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-54.07%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.91%

-59.10%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-11.66%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.01%

-16.11%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.57%

8.36%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HENKY и MMM

Текущая волатильность для Henkel AG & Co KGAA (HENKY) составляет 6.87%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что HENKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HENKYMMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.34%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

19.45%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

25.98%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

28.30%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.66%

26.53%

-4.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HENKY и MMM

Дивидендная доходность HENKY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности MMM в 1.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HENKY
Henkel AG & Co KGAA		3.34%2.93%2.57%2.76%3.13%2.73%1.33%1.52%1.61%3.50%2.73%1.44%
MMM
3M Company		1.98%1.82%16.27%5.49%4.97%3.33%3.36%3.26%2.86%2.00%2.49%2.72%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HENKY и MMM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Henkel AG & Co KGAA и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B202120222023202420252026
10.02B
6.03B
(HENKY) Общая выручка
(MMM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HENKY и MMM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Henkel AG & Co KGAA и 3M Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
50.9%
40.7%
Активы портфеля
HENKY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о валовой прибыли в 5.10B при выручке в 10.02B, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

MMM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.

HENKY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 10.02B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

MMM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

HENKY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Henkel AG & Co KGAA сообщила о чистой прибыли в 918.15M при выручке в 10.02B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

MMM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

Часто задаваемые вопросы

HENKY and MMM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMM has higher volatility (7.34%) compared to HENKY (6.87%). In terms of maximum drawdown, HENKY dropped -62.09% vs MMM's -59.10%.

MMM currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HENKY и MMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор