PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEMI с XRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMI с XRMI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. HEMI is actively managed, while XRMI is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.

Доходность

Сравнение доходности HEMI и XRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEMI показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.60%.

HEMI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.03%
С начала года
5.99%
6 месяцев
5.10%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRMI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.15%
1 год
8.70%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и XRMI

2026 (YTD)2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		5.99%0.75%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		1.60%0.71%

Correlation

The correlation between HEMI and XRMI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов HEMI и XRMI

Секторы
HEMI
XRMI

Технологии

38.3%
39.5%

Коммуникационные услуги

12.8%
10.3%

Финансовые услуги

10.9%
11.6%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Промышленность

8.7%
7.9%

Здравоохранение

7.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
4.6%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Недвижимость

1.2%
1.8%

Технологии

HEMI
38.3%
XRMI
39.5%

Коммуникационные услуги

HEMI
12.8%
XRMI
10.3%

Финансовые услуги

HEMI
10.9%
XRMI
11.6%

Потребительский циклический сектор

HEMI
10.2%
XRMI
9.5%

Промышленность

HEMI
8.7%
XRMI
7.9%

Здравоохранение

HEMI
7.1%
XRMI
8.5%

Потребительский защитный сектор

HEMI
3.3%
XRMI
4.6%

Энергетика

HEMI
3.1%
XRMI
3.1%

Коммунальные услуги

HEMI
2.4%
XRMI
2.7%

Сырьевые материалы

HEMI
2.2%
XRMI
1.7%

Недвижимость

HEMI
1.2%
XRMI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Premium Income ETF

Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с HEMI:
HEMI с DYNBHEMI с CHPYHEMI с DHSBHEMI с OMAHHEMI с AMDWHEMI с BUYWHEMI с GOOP
Часто сравнивают с XRMI:
XRMI с QRMIXRMI с XYLDXRMI с XTRXRMI с AMZYXRMI с QYLDXRMI с JEPIXRMI с SPY

Доходность на риск

HEMI vs. XRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XRMI
Ранг доходности на риск XRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRMI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRMI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRMI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRMI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c XRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMIXRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.59

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.22

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.74

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.01

—

HEMI vs. XRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEMI и XRMI

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и XRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMIXRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-15.31%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-0.58%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.87%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и XRMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMIXRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

5.50%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

6.90%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.58%

6.90%

+6.68%

Сравнение комиссий HEMI и XRMI

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и XRMI

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности XRMI в 12.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		3.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRMI
Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF		12.73%12.35%11.86%12.62%12.84%2.93%

Часто задаваемые вопросы

HEMI and XRMI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for XRMI.

XRMI has the higher dividend yield at 12.73%, compared with 3.54% for HEMI.

They also come from different issuers: Hartford Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.60% for XRMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и XRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор