PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEMI с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEMI с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HEMI is a Derivative Income fund actively managed by Hartford Funds, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. HEMI is actively managed, while QYLD is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности HEMI и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HEMI показывает доходность 8.81%, а QYLD немного ниже – 8.37%.

HEMI

1 день
-0.93%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
7.24%
С начала года
8.81%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEMI и QYLD

2026 (YTD)2025
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		8.81%0.75%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%1.59%

Correlation

The correlation between HEMI and QYLD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов HEMI и QYLD

Секторы
HEMI
QYLD

Технологии

38.3%
58.7%

Коммуникационные услуги

12.8%
14.3%

Финансовые услуги

10.9%
0.2%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.4%

Промышленность

8.7%
2.6%

Здравоохранение

7.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
6.4%

Энергетика

3.1%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Недвижимость

1.2%
0.1%

Технологии

HEMI
38.3%
QYLD
58.7%

Коммуникационные услуги

HEMI
12.8%
QYLD
14.3%

Финансовые услуги

HEMI
10.9%
QYLD
0.2%

Потребительский циклический сектор

HEMI
10.2%
QYLD
11.4%

Промышленность

HEMI
8.7%
QYLD
2.6%

Здравоохранение

HEMI
7.1%
QYLD
3.7%

Потребительский защитный сектор

HEMI
3.3%
QYLD
6.4%

Энергетика

HEMI
3.1%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

HEMI
2.4%
QYLD
1.2%

Сырьевые материалы

HEMI
2.2%
QYLD
1.0%

Недвижимость

HEMI
1.2%
QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Equity Premium Income ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HEMI:
HEMI с DYNBHEMI с OMAHHEMI с DHSBHEMI с CHPYHEMI с BUYWHEMI с GOOPHEMI с AMDW
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

HEMI vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEMI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEMI c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEMIQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.97

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

21.84

—

HEMI vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEMI и QYLD

Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEMIQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.80%

-24.75%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.33%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-3.81%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.97%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HEMI и QYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEMIQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

10.73%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

14.98%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

15.59%

-2.30%

Сравнение комиссий HEMI и QYLD

HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEMI и QYLD

Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEMI
Hartford Equity Premium Income ETF		4.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

HEMI and QYLD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 4.27% for HEMI.

HEMI is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Hartford Funds and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.60% for QYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEMI и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор