Сравнение HEMI с PBP
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HEMI is actively managed, while PBP is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.99%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.10%.
HEMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение доходности по годам HEMI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.99% | 0.75% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.10% | 1.12% |
Correlation
The correlation between HEMI and PBP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов HEMI и PBP
Секторы
HEMI
PBP
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
HEMI
PBP
Коммуникационные услуги
HEMI
PBP
Финансовые услуги
HEMI
PBP
Потребительский циклический сектор
HEMI
PBP
Промышленность
HEMI
PBP
Здравоохранение
HEMI
PBP
Потребительский защитный сектор
HEMI
PBP
Энергетика
HEMI
PBP
Коммунальные услуги
HEMI
PBP
Сырьевые материалы
HEMI
PBP
Недвижимость
HEMI
PBP
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. PBP — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PBP
Сравнение HEMI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и PBP
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -43.43% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.32% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -6.67% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 7.18% | +6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 11.87% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 13.67% | -0.09% |
Сравнение комиссий HEMI и PBP
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и PBP
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности PBP в 11.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.39% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and PBP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
PBP has the higher dividend yield at 11.39%, compared with 3.54% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор