Сравнение HEMI с PBP
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HEMI is actively managed, while PBP is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for PBP.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.46%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 5.03%.
HEMI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 7.14%
Сравнение доходности по годам HEMI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.46% | 1.92% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 5.03% | 1.07% |
Correlation
The correlation between HEMI and PBP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. PBP — Ранг доходности на риск
HEMI
PBP
Сравнение HEMI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.35 | +1.65 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и PBP
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -43.43% | +35.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.04% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -6.69% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и PBP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 6.87% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 11.86% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 13.66% | -1.17% |
Сравнение комиссий HEMI и PBP
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и PBP
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PBP в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.14% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and PBP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
PBP has the higher dividend yield at 11.14%, compared with 3.46% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.29% for PBP.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор