Сравнение HEMI с IVVW
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. HEMI is actively managed, while IVVW is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
HEMI
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.81% | 0.75% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 1.05% |
Correlation
The correlation between HEMI and IVVW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов HEMI и IVVW
Секторы
HEMI
IVVW
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
HEMI
IVVW
Коммуникационные услуги
HEMI
IVVW
Финансовые услуги
HEMI
IVVW
Потребительский циклический сектор
HEMI
IVVW
Промышленность
HEMI
IVVW
Здравоохранение
HEMI
IVVW
Потребительский защитный сектор
HEMI
IVVW
Энергетика
HEMI
IVVW
Коммунальные услуги
HEMI
IVVW
Сырьевые материалы
HEMI
IVVW
Недвижимость
HEMI
IVVW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. IVVW — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IVVW
Сравнение HEMI c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и IVVW
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -16.79% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.42% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.69% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и IVVW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.29% | 8.19% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.57% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 12.57% | +0.72% |
Сравнение комиссий HEMI и IVVW
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и IVVW
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 4.27% | 0.00% | 0.00% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and IVVW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
IVVW has the higher dividend yield at 19.07%, compared with 4.27% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.25% for IVVW.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор