Сравнение HELX с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
HELX и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | -6.03% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у VABS с доходностью 0.70%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и VABS
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
HELX vs. VABS — Ранг доходности на риск
HELX
VABS
Сравнение HELX c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 2.80 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.13 | -2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 10.78 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.03 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 1.40 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.37 | -1.16 |
Корреляция
Корреляция между HELX и VABS составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и VABS
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и VABS
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -7.12% | -51.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -1.05% | -16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -7.12% | -51.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -0.63% | -41.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -1.46% | -32.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 0.40% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и VABS
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 0.61% | +8.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 1.13% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 2.22% | +21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 2.29% | +21.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 2.27% | +25.19% |