Сравнение HELX с PPH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH).
HELX и PPH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. PPH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и PPH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.25% | 22.00% | 8.05% | 6.95% | 2.64% | 17.79% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и PPH
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.
Доходность на риск
HELX vs. PPH — Ранг доходности на риск
HELX
PPH
Сравнение HELX c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.55 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.81 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 4.66 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.74 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между HELX и PPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и PPH
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PPH в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.06% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и PPH
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PPH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -51.45% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.02% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -20.26% | -38.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -5.56% | -36.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -17.38% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.88% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и PPH
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.24% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 12.00% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 19.72% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 14.87% | +9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 16.95% | +10.51% |