PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с PPH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и PPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и PPH


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.25%22.00%8.05%6.95%2.64%17.79%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у PPH с доходностью 2.25%.


HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*

PPH

1 день
1.55%
1 месяц
-4.34%
С начала года
2.25%
6 месяцев
12.24%
1 год
20.59%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.93%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

VanEck Vectors Pharmaceutical ETF

Сравнение комиссий HELX и PPH

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PPH в 0.36%.


Доходность на риск

HELX vs. PPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

PPH
Ранг доходности на риск PPH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPH: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c PPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXPPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.06

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.55

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.81

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

4.66

-0.35

HELX vs. PPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPH равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и PPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXPPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.74

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Корреляция

Корреляция между HELX и PPH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и PPH

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности PPH в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPH
VanEck Vectors Pharmaceutical ETF
2.06%1.78%1.98%2.09%1.55%1.62%1.66%1.77%1.97%1.92%2.43%1.93%

Просадки

Сравнение просадок HELX и PPH

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и PPH.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXPPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-51.45%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.02%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-20.26%

-38.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-5.56%

-36.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-17.38%

-16.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

3.88%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и PPH

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXPPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.24%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

12.00%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

19.72%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

14.87%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

16.95%

+10.51%