Сравнение HELX с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
HELX и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HELX и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HELX и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -8.14% | 26.34% | -5.32% | 1.14% | -37.89% | 9.80% | 85.05% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 21.06% |
Доходность по периодам
С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у IXJ с доходностью -2.96%.
HELX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -8.14%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 26.31%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -5.21%
- 10 лет*
- —
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELX и IXJ
HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
HELX vs. IXJ — Ранг доходности на риск
HELX
IXJ
Сравнение HELX c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HELX | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.40 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.68 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.32 | 1.37 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HELX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.40 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.40 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.43 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HELX и IXJ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELX и IXJ
Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.43% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок HELX и IXJ
Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HELX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.75% | -40.60% | -18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.01% | -10.35% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.75% | -18.14% | -40.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.36% | -7.07% | -35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.12% | -6.92% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | 3.78% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELX и IXJ
Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares Global Healthcare ETF (IXJ) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HELX | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 5.11% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.40% | 10.23% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 17.33% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 14.08% | +10.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 15.66% | +11.80% |