PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HELX с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HELX с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HELX (Franklin Genomic Advancements ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both exchange-traded funds - HELX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Franklin Templeton, while FLIN is a India Equities fund tracking the FTSE India RIC Capped Index. HELX is actively managed, while FLIN is passively managed. Over the past 5 years, HELX returned -4.43%/yr vs 4.54%/yr for FLIN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HELX charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности HELX и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у FLIN с доходностью -9.33%.

HELX

1 день
-1.18%
1 месяц
10.12%
6 месяцев
5.51%
С начала года
8.09%
1 год
42.86%
3 года*
8.67%
5 лет*
-4.43%
10 лет*
—

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HELX и FLIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		8.09%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%83.98%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%18.72%

Correlation

The correlation between HELX and FLIN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2020 г.

0.41

The correlation between HELX and FLIN shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HELX и FLIN

Секторы
HELX
FLIN

Здравоохранение

96.5%
7.0%

Сырьевые материалы

2.4%
9.1%

Технологии

1.1%
7.3%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.9%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

9.0%

Финансовые услуги

-

28.3%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Здравоохранение

HELX
96.5%
FLIN
7.0%

Сырьевые материалы

HELX
2.4%
FLIN
9.1%

Технологии

HELX
1.1%
FLIN
7.3%

Коммуникационные услуги

HELX

-

FLIN
4.6%

Потребительский циклический сектор

HELX

-

FLIN
11.9%

Потребительский защитный сектор

HELX

-

FLIN
5.6%

Энергетика

HELX

-

FLIN
9.0%

Финансовые услуги

HELX

-

FLIN
28.3%

Промышленность

HELX

-

FLIN
10.4%

Недвижимость

HELX

-

FLIN
1.4%

Коммунальные услуги

HELX

-

FLIN
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Genomic Advancements ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с HELX:
HELX с IDNAHELX с BBHHELX с BMEZHELX с WDNAHELX с FBTHELX с ARKGHELX с IBB
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

HELX vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELX
Ранг доходности на риск HELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HELXFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.75

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.00

+3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.89

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

-0.62

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

-1.42

+7.49

HELX vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа FLIN равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HELX и FLIN

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HELXFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-41.90%

-16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-18.25%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-22.85%

-6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-22.85%

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.17%

-16.52%

-15.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.29%

-8.12%

-26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.08%

8.04%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FLIN

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HELXFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.91%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.45%

13.14%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

15.27%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.10%

15.81%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

20.37%

+6.97%

Сравнение комиссий HELX и FLIN

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FLIN

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FLIN в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF		0.37%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HELX and FLIN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HELX has higher volatility (6.41%) compared to FLIN (3.91%). In terms of maximum drawdown, HELX dropped -58.75% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, FLIN leads with 4.54% vs -4.43% for HELX. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLIN has performed better with a 4.54% return vs -4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HELX.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.37% for HELX.

HELX is categorized as Health & Biotech Equities, while FLIN is India Equities. Their fees differ too: 0.50% for HELX and 0.19% for FLIN.

HELX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HELX и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор