PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HELX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HELX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELX и FHLC


2026 (YTD)202520242023202220212020
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
-8.14%26.34%-5.32%1.14%-37.89%9.80%85.05%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
-4.22%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%27.74%

Доходность по периодам

С начала года, HELX показывает доходность -8.14%, что значительно ниже, чем у FHLC с доходностью -4.22%.


HELX

1 день
0.90%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-8.14%
6 месяцев
5.21%
1 год
26.31%
3 года*
3.29%
5 лет*
-5.21%
10 лет*

FHLC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
3.95%
1 год
7.33%
3 года*
6.41%
5 лет*
5.23%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Franklin Genomic Advancements ETF

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Сравнение комиссий HELX и FHLC

HELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.


Доходность на риск

HELX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HELX
Ранг доходности на риск HELX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина

FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HELXFHLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.42

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.70

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.09

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.52

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

1.19

+3.13

HELX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HELXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.42

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между HELX и FHLC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HELX и FHLC

Дивидендная доходность HELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FHLC в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HELX
Franklin Genomic Advancements ETF
0.43%0.39%0.00%0.00%0.00%0.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
1.43%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%

Просадки

Сравнение просадок HELX и FHLC

Максимальная просадка HELX за все время составила -58.75%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELX и FHLC.


Загрузка...

Показатели просадок


HELXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.75%

-28.76%

-29.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.01%

-10.38%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.75%

-17.73%

-41.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-7.27%

-35.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.12%

-5.16%

-28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

4.49%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HELX и FHLC

Franklin Genomic Advancements ETF (HELX) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что HELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HELXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

5.19%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

10.06%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

17.61%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.26%

14.85%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.46%

16.82%

+10.64%