Сравнение HELS с QAI
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. HELS is actively managed, while QAI is passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности HELS и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.45%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QAI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 7.95%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 9.95%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам HELS и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.45% | -0.11% |
Correlation
The correlation between HELS and QAI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. QAI — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QAI
Сравнение HELS c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и QAI
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -14.95% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -1.20% | -6.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -2.57% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и QAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 6.57% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.67% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 6.22% | +10.37% |
Сравнение комиссий HELS и QAI
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и QAI
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QAI в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.39% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and QAI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for QAI.
QAI has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and New York Life. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.79% for QAI.
Подберите оптимальное распределение для HELS и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор