Сравнение HELS с CBLS
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and CBLS (Changebridge Capital Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 1.95%/yr for CBLS.
Доходность
Сравнение доходности HELS и CBLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CBLS с доходностью 20.31%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBLS
- 1 день
- -2.34%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 20.31%
- 6 месяцев
- 19.29%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и CBLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 20.31% | -2.93% |
Correlation
The correlation between HELS and CBLS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. CBLS — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBLS
Сравнение HELS c CBLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Changebridge Capital Long/Short Equity ETF (CBLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | CBLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и CBLS
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки CBLS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и CBLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -32.78% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.50% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -12.70% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и CBLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | CBLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 16.56% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.86% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.28% | +0.31% |
Сравнение комиссий HELS и CBLS
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии CBLS в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и CBLS
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CBLS в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBLS Changebridge Capital Long/Short Equity ETF | 0.75% | 0.90% | 0.73% | 0.44% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and CBLS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.95% for CBLS.
CBLS has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and Changebridge Capital LLC. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.95% for CBLS.
Подберите оптимальное распределение для HELS и CBLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор