Сравнение HELS с HEFT
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds from Hedgeye. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.70% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HELS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 4.04%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 4.04% | -0.77% |
Correlation
The correlation between HELS and HEFT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и HEFT
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -9.17% | -4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -6.13% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.32% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 13.50% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.50% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.50% | +3.09% |
Сравнение комиссий HELS и HEFT
И HELS, и HEFT имеют комиссию равную 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и HEFT
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что сопоставимо с доходностью HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and HEFT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS and HEFT have the same expense ratio: 0.70% per year.
HELS and HEFT have nearly identical dividend yields, around 0.02%.
Подберите оптимальное распределение для HELS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор