Сравнение HELS с HECA
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both exchange-traded funds - HELS is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HELS charges 0.70%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности HELS и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.95%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELS и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.95% | -0.93% |
Correlation
The correlation between HELS and HECA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HELS c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и HECA
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -12.82% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -12.04% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -3.61% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 12.59% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 12.59% | +4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 12.59% | +4.00% |
Сравнение комиссий HELS и HECA
HELS берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и HECA
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HECA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.06% | 2.02% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and HECA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HELS is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HELS is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.02% for HECA.
HECA has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.02% for HELS.
HELS is categorized as Long-Short, while HECA is Global Allocation. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 1.02% for HECA.
Подберите оптимальное распределение для HELS и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор