Сравнение HELS с CSM
HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. HELS is actively managed, while CSM is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. HELS charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности HELS и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELS показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у CSM с доходностью 6.09%.
HELS
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 20.69%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам HELS и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | -1.16% | -2.37% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 6.09% | 0.36% |
Correlation
The correlation between HELS and CSM is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELS vs. CSM — Ранг доходности на риск
HELS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSM
Сравнение HELS c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELS | CSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.87 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELS и CSM
Максимальная просадка HELS за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELS и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -36.11% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -3.47% | -3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -4.03% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HELS и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELS | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 12.42% | +4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.19% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 18.39% | -1.80% |
Сравнение комиссий HELS и CSM
HELS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELS и CSM
Дивидендная доходность HELS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности CSM в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.03% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HELS and CSM have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for HELS.
CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Hedgeye and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for HELS and 0.45% for CSM.
Подберите оптимальное распределение для HELS и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор