Сравнение HELO с OCTW
HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and OCTW (AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF) are both exchange-traded funds - HELO is a Options Trading fund actively managed by JPMorgan, while OCTW is a Defined Outcome fund tracking the SPDR S&P 500 ETF Trust. HELO is actively managed, while OCTW is passively managed. Over the past year, HELO returned 8.36% vs 10.70% for OCTW. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HELO charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for OCTW.
Доходность
Сравнение доходности HELO и OCTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у OCTW с доходностью 4.28%.
HELO
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HELO и OCTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.82% | 18.05% | 5.25% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 4.28% | 9.68% | 8.67% | 5.41% |
Correlation
The correlation between HELO and OCTW is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between HELO and OCTW has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HELO vs. OCTW — Ранг доходности на риск
HELO
OCTW
Сравнение HELO c OCTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HELO | OCTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.94 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 14.94 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HELO и OCTW
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что больше максимальной просадки OCTW в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и OCTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HELO | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.89% | -8.38% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -3.65% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.52% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -0.81% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.72% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и OCTW
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что HELO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OCTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HELO | OCTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.30% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 3.88% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 4.90% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.31% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 6.13% | +1.83% |
Сравнение комиссий HELO и OCTW
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OCTW в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и OCTW
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OCTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
OCTW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HELO and OCTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
HELO has higher volatility (1.79%) compared to OCTW (1.30%). In terms of maximum drawdown, HELO dropped -10.89% vs OCTW's -8.38%.
On 1-year performance, OCTW leads with 10.70% vs 8.36% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, OCTW has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTW has performed better with a 10.70% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for OCTW.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for OCTW.
HELO is categorized as Options Trading, while OCTW is Defined Outcome. They also come from different issuers: JPMorgan and Allianz. Their fees differ too: 0.50% for HELO and 0.74% for OCTW.
OCTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HELO и OCTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор