PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HELO с JTEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HELO с JTEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK).

HELO и JTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HELO и JTEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HELO и JTEK

2026 (YTD)202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		-3.37%7.82%18.05%6.56%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%

Доходность по периодам

С начала года, HELO показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у JTEK с доходностью -10.32%.

HELO

1 день
0.33%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.18%
1 год
7.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Часто сравнивают с HELO:
HELO с SPYHELO с PHEQHELO с VOOHELO с HALOHELO с JHQDXHELO с PSEPHELO с VOOG
Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK

Сравнение комиссий HELO и JTEK

HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии JTEK в 0.65%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Доходность на риск

HELO vs. JTEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HELO
Ранг доходности на риск HELO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HELO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HELO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HELO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HELO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HELO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HELO c JTEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HELOJTEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.65

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

2.77

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HELO vs. JTEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HELO на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа JTEK равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HELO и JTEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HELOJTEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.65

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.79

+0.61

Корреляция

Корреляция между HELO и JTEK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HELO и JTEK

Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как JTEK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
HELO
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.66%0.67%0.60%0.19%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HELO и JTEK

Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки JTEK в -30.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и JTEK.

Загрузка...

Показатели просадок

HELOJTEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.89%

-30.61%

+19.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-22.02%

+16.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-16.91%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.22%

-5.66%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

7.31%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HELO и JTEK

Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.67%, в то время как у JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) волатильность равна 9.74%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HELOJTEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

9.74%

-7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.39%

19.53%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

29.17%

-20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

27.48%

-19.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

27.48%

-19.35%