Сравнение HALO с SAGE
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and SAGE (Sage Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и SAGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HALO
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 22.38%
SAGE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и SAGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 6.39% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
SAGE Sage Therapeutics, Inc. | 0.00% | 59.85% | -74.94% | -43.18% | -10.34% | -50.83% | 19.84% | -24.64% | -41.84% | 222.58% |
Correlation
The correlation between HALO and SAGE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2014 г. | 0.39 |
The correlation between HALO and SAGE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.80B
SAGE:
$543.46M
HALO:
$2.87
SAGE:
-$4.81
HALO:
5.78
SAGE:
7.72
HALO:
40.06
SAGE:
1.47
HALO:
$1.51B
SAGE:
$70.41M
HALO:
$1.23B
SAGE:
$63.04M
HALO:
$980.05M
SAGE:
-$302.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. SAGE — Ранг доходности на риск
HALO
SAGE
Сравнение HALO c SAGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Sage Therapeutics, Inc. (SAGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HALO | SAGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HALO | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HALO и SAGE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и SAGE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | SAGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.91% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и SAGE
Ни HALO, ни SAGE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и SAGE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Sage Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HALO and SAGE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HALO и SAGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор