PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HEINY с DEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HEINY с DEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HEINY (Heineken NV ADR) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HEINY in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, HEINY returned 1.26%/yr vs -0.25%/yr for DEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности HEINY и DEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken NV ADR (HEINY) и Diageo plc (DEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEINY показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции HEINY превзошли акции DEO по среднегодовой доходности: 1.26% против -0.25% соответственно.

HEINY

1 день
1.03%
1 месяц
8.16%
6 месяцев
13.97%
С начала года
9.80%
1 год
2.88%
3 года*
-4.62%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
1.26%

DEO

1 день
3.98%
1 месяц
6.13%
6 месяцев
-3.37%
С начала года
0.08%
1 год
-14.13%
3 года*
-18.86%
5 лет*
-12.62%
10 лет*
-0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEINY и DEO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEINY
Heineken NV ADR		9.80%18.20%-29.20%10.55%-15.50%2.22%5.70%23.24%-14.46%41.15%
DEO
Diageo plc		0.08%-29.31%-10.09%-16.28%-17.40%41.72%-3.26%21.39%-0.43%44.13%

Correlation

The correlation between HEINY and DEO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.58

The correlation between HEINY and DEO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HEINY:

$48.91B

DEO:

$47.52B

EPS

HEINY:

€2.55

DEO:

£9.85

Коэффициент P/E

HEINY:

15.10

DEO:

6.42

Коэффициент P/S

HEINY:

0.74

DEO:

0.94

Коэффициент P/B

HEINY:

2.40

DEO:

4.09

Общая выручка (12 мес.)

HEINY:

€58.47B

DEO:

£37.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

HEINY:

€17.32B

DEO:

£22.42B

EBITDA (12 мес.)

HEINY:

€11.16B

DEO:

£10.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken NV ADR

Diageo plc

Часто сравнивают с HEINY:
HEINY с BUDHEINY с SPYHEINY с TAP-AHEINY с SPYGHEINY с EMBJHEINY с LHXHEINY с XOM
Часто сравнивают с DEO:
DEO с BF-BDEO с BUDDEO с LOWDEO с IEODEO с KODEO с SPYDEO с HEIA.AS

Доходность на риск

HEINY vs. DEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEINY
Ранг доходности на риск HEINY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEINY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DEO
Ранг доходности на риск DEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEINY c DEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEINYDEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
-0.43

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.39

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

-0.40

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

-0.66

+0.88

HEINY vs. DEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEINY на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа DEO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEINY и DEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEINY и DEO

Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и DEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEINYDEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-63.41%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-35.52%

+14.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.38%

-56.07%

+17.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.78%

-63.41%

+21.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-63.41%

+19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-56.40%

+35.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.22%

-13.15%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

21.43%

-8.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HEINY и DEO

Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 6.61%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEINYDEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

9.66%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.69%

27.13%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.22%

33.06%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

25.09%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.09%

23.44%

-0.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEINY и DEO

Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности DEO в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEO
Diageo plc		3.88%4.80%3.26%2.77%2.16%1.82%2.29%2.07%2.51%2.18%3.00%3.13%
HEINY
Heineken NV ADR		2.54%2.56%2.63%2.03%1.71%0.96%0.83%1.41%1.67%1.17%1.68%1.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HEINY и DEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
14.47B
7.73B
(HEINY) Общая выручка
(DEO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HEINY значения в EUR, DEO значения в GBP

Сравнение рентабельности HEINY и DEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Heineken NV ADR и Diageo plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
12.9%
61.0%
Активы портфеля
HEINY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.

DEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.

HEINY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

DEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

HEINY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

DEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

Часто задаваемые вопросы

HEINY and DEO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEO has higher volatility (9.66%) compared to HEINY (6.61%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs DEO's -63.41%.

HEINY currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEINY и DEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор