Сравнение HEINY с DEO
HEINY (Heineken NV ADR) and DEO (Diageo plc) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — HEINY in Beverages - Brewers, DEO in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, HEINY returned -0.65%/yr vs -0.65%/yr for DEO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HEINY и DEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEINY показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у DEO с доходностью -7.57%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HEINY – -0.65% и акции DEO – -0.65%.
HEINY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- -15.65%
- 3 года*
- -7.08%
- 5 лет*
- -6.72%
- 10 лет*
- -0.65%
DEO
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -7.57%
- 6 месяцев
- -10.90%
- 1 год
- -26.16%
- 3 года*
- -19.60%
- 5 лет*
- -14.00%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам HEINY и DEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEINY Heineken NV ADR | -5.29% | 18.20% | -29.20% | 10.55% | -15.50% | 2.22% | 5.70% | 23.24% | -14.46% | 41.15% |
DEO Diageo plc | -7.57% | -29.31% | -10.09% | -16.28% | -17.40% | 41.72% | -3.26% | 21.39% | -0.43% | 44.13% |
Correlation
The correlation between HEINY and DEO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2012 г. | 0.58 |
The correlation between HEINY and DEO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
HEINY:
$42.56B
DEO:
$44.03B
HEINY:
$2.55
DEO:
$9.85
HEINY:
14.89
DEO:
8.01
HEINY:
0.73
DEO:
1.18
HEINY:
2.37
DEO:
5.11
HEINY:
$58.47B
DEO:
$37.37B
HEINY:
$17.32B
DEO:
$22.42B
HEINY:
$11.16B
DEO:
$10.72B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEINY vs. DEO — Ранг доходности на риск
HEINY
DEO
Сравнение HEINY c DEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и Diageo plc (DEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEINY | DEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.87 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.74 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.34 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEINY | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.81 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.29 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HEINY и DEO
Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки DEO в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и DEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEINY | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.42% | -63.41% | +19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.87% | -35.52% | +14.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.38% | -56.07% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.42% | -63.41% | +19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.42% | -63.41% | +19.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.17% | -59.74% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -12.99% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 19.66% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEINY и DEO
Текущая волатильность для Heineken NV ADR (HEINY) составляет 7.74%, в то время как у Diageo plc (DEO) волатильность равна 9.03%. Это указывает на то, что HEINY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEINY | DEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 9.03% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 26.71% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.21% | 32.65% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.52% | 24.72% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 23.41% | -0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEINY и DEO
Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности DEO в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEO Diageo plc | 4.20% | 4.80% | 3.26% | 2.77% | 2.16% | 1.82% | 2.29% | 2.07% | 2.51% | 2.18% | 3.00% | 3.13% |
HEINY Heineken NV ADR | 2.95% | 2.56% | 2.63% | 2.03% | 1.71% | 0.96% | 0.83% | 1.41% | 1.67% | 1.17% | 1.68% | 1.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HEINY и DEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Heineken NV ADR и Diageo plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HEINY и DEO
HEINY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует валовой рентабельности в 12.9%.
DEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 7.73B, что соответствует валовой рентабельности в 61.0%.
HEINY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 14.47B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
DEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила об операционной прибыли в 2.41B при выручке в 7.73B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
HEINY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Heineken NV ADR сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 14.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
DEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diageo plc сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 7.73B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
HEINY and DEO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEO has higher volatility (9.03%) compared to HEINY (7.74%). In terms of maximum drawdown, HEINY dropped -43.42% vs DEO's -63.41%.
HEINY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEINY и DEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор