PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEINY с SPYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEINY с SPYG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEINY или SPYG.

Корреляция

Корреляция между HEINY и SPYG составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEINY и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEINY:

-0.46

SPYG:

0.79

Коэф-т Сортино

HEINY:

-0.49

SPYG:

1.25

Коэф-т Омега

HEINY:

0.94

SPYG:

1.18

Коэф-т Кальмара

HEINY:

-0.26

SPYG:

0.91

Коэф-т Мартина

HEINY:

-0.56

SPYG:

3.06

Индекс Язвы

HEINY:

20.26%

SPYG:

6.59%

Дневная вол-ть

HEINY:

27.22%

SPYG:

25.08%

Макс. просадка

HEINY:

-63.71%

SPYG:

-67.79%

Текущая просадка

HEINY:

-25.22%

SPYG:

-5.37%

Доходность по периодам

С начала года, HEINY показывает доходность 23.66%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции HEINY уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 2.29% против 14.60% соответственно.

HEINY

С начала года

23.66%

1 месяц

2.68%

6 месяцев

12.87%

1 год

-12.38%

5 лет

3.11%

10 лет

2.29%

SPYG

С начала года

-0.54%

1 месяц

11.51%

6 месяцев

0.13%

1 год

19.69%

5 лет

17.76%

10 лет

14.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEINY и SPYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEINY
Ранг риск-скорректированной доходности HEINY, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEINY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг риск-скорректированной доходности SPYG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEINY c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEINY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEINY и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEINY и SPYG

Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SPYG в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEINY
Heineken NV ADR		0.85%2.63%2.03%1.71%0.77%1.02%1.74%2.08%1.44%2.04%1.54%1.71%
SPYG
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.62%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.36%1.51%1.41%1.55%1.57%1.37%

Просадки

Сравнение просадок HEINY и SPYG

Максимальная просадка HEINY за все время составила -63.71%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEINY и SPYG

Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 7.94% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...