PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEINY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEINY с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken NV ADR (HEINY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HEINY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken NV ADR (HEINY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEINY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEINY
Heineken NV ADR		-4.31%18.20%-29.20%10.55%-15.50%2.22%5.70%23.24%-14.46%41.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HEINY показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции HEINY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.11% против 14.11% соответственно.

HEINY

1 день
-0.20%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-0.66%
1 год
-1.02%
3 года*
-8.21%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
0.11%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Heineken NV ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HEINY:
HEINY с BUDHEINY с SPYGHEINY с TAP-AHEINY с DEO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HEINY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEINY
Ранг доходности на риск HEINY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEINY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEINY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEINYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.92

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.45

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.51

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

7.11

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEINY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEINY на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEINY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEINYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.92

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между HEINY и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEINY и SPY

Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEINY
Heineken NV ADR		2.68%2.56%2.63%2.03%1.71%0.96%0.83%1.41%1.67%1.17%1.68%1.23%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HEINY и SPY

Максимальная просадка HEINY за все время составила -43.42%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HEINYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.42%

-55.19%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.87%

-8.88%

-11.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.42%

-24.50%

-18.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.42%

-33.72%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.47%

-5.44%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.90%

-9.09%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.08%

2.57%

+8.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HEINY и SPY

Heineken NV ADR (HEINY) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HEINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEINYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.28%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

9.49%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

19.06%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.29%

17.05%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

17.92%

+4.99%