PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HEINY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEINY с SPY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEINY или SPY.

Корреляция

Корреляция между HEINY и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HEINY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEINY:

-0.48

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

HEINY:

-0.58

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

HEINY:

0.93

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

HEINY:

-0.29

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

HEINY:

-0.62

SPY:

2.93

Индекс Язвы

HEINY:

20.29%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

HEINY:

27.15%

SPY:

20.29%

Макс. просадка

HEINY:

-63.71%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

HEINY:

-25.41%

SPY:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, HEINY показывает доходность 23.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции HEINY уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.27% против 12.66% соответственно.

HEINY

С начала года

23.35%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

13.71%

1 год

-13.03%

5 лет

3.51%

10 лет

2.27%

SPY

С начала года

0.43%

1 месяц

9.91%

6 месяцев

-1.06%

1 год

14.09%

5 лет

17.31%

10 лет

12.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEINY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HEINY
Ранг риск-скорректированной доходности HEINY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEINY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEINY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEINY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEINY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEINY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEINY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Heineken NV ADR (HEINY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HEINY на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEINY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEINY и SPY

Дивидендная доходность HEINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEINY
Heineken NV ADR		0.86%2.63%2.03%1.71%0.77%1.02%1.74%2.08%1.44%2.04%1.54%1.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок HEINY и SPY

Максимальная просадка HEINY за все время составила -63.71%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEINY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HEINY и SPY

Heineken NV ADR (HEINY) имеет более высокую волатильность в 6.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что HEINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...