PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEGD с SPYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEGD с SPYH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SPYH (NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while SPYH is actively managed. Over the past year, HEGD returned 16.69% vs 17.42% for SPYH. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.68%/yr for SPYH.

Доходность

Сравнение доходности HEGD и SPYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SPYH с доходностью 4.23%.

HEGD

1 день
-1.81%
1 месяц
0.15%
С начала года
5.16%
6 месяцев
4.43%
1 год
16.69%
3 года*
14.04%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

SPYH

1 день
-1.71%
1 месяц
0.49%
С начала года
4.23%
6 месяцев
4.46%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEGD и SPYH

2026 (YTD)2025
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		5.16%16.59%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		4.23%21.09%

Correlation

The correlation between HEGD and SPYH is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between HEGD and SPYH has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HEGD и SPYH

Секторы
HEGD
SPYH

Технологии

36.1%
35.5%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.9%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.1%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.7%

Технологии

HEGD
36.1%
SPYH
35.5%

Финансовые услуги

HEGD
11.8%
SPYH
12.0%

Коммуникационные услуги

HEGD
11.0%
SPYH
11.4%

Потребительский циклический сектор

HEGD
10.1%
SPYH
9.9%

Здравоохранение

HEGD
8.4%
SPYH
8.4%

Промышленность

HEGD
8.2%
SPYH
7.8%

Потребительский защитный сектор

HEGD
4.9%
SPYH
5.1%

Энергетика

HEGD
3.5%
SPYH
3.6%

Коммунальные услуги

HEGD
2.3%
SPYH
2.5%

Недвижимость

HEGD
1.9%
SPYH
2.0%

Сырьевые материалы

HEGD
1.8%
SPYH
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с OVLHHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPI
Часто сравнивают с SPYH:
SPYH с SPYISPYH с TRIOSPYH с XYLDSPYH с SNTHSPYH с THEQSPYH с EGGYSPYH с PHDG

Доходность на риск

HEGD vs. SPYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPYH
Ранг доходности на риск SPYH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYH: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYH: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYH: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYH: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEGD c SPYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEGDSPYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.19

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.98

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.91

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.05

13.99

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEGD vs. SPYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEGD на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYH равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEGD и SPYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEGDSPYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.19

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.78

-0.76

Просадки

Сравнение просадок HEGD и SPYH

Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки SPYH в -6.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SPYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEGDSPYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.56%

-6.39%

-8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.39%

-6.02%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.81%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.71%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.25%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEGD и SPYH

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF (SPYH) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HEGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEGDSPYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.27%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

6.05%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

8.00%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

12.43%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

12.43%

-3.05%

Сравнение комиссий HEGD и SPYH

HEGD берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPYH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEGD и SPYH

Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SPYH в 7.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.34%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%
SPYH
NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF		7.65%5.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HEGD and SPYH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HEGD has higher volatility (2.83%) compared to SPYH (2.27%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SPYH's -6.39%.

On 1-year performance, SPYH leads with 17.42% vs 16.69% for HEGD. On fees, SPYH is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYH has been the lower-risk option at 2.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYH has performed better with a 17.42% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYH is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.

SPYH has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 0.34% for HEGD.

They also come from different issuers: Swan and NEOS. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.68% for SPYH.

HEGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEGD и SPYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор