Сравнение HEGD с SNTH
HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) and SNTH (MRP SynthEquity ETF) are both Equity Hedged funds. HEGD is passively managed, while SNTH is actively managed. Over the past year, HEGD returned 16.69% vs 29.22% for SNTH. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HEGD charges 0.88%/yr vs 0.95%/yr for SNTH.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и SNTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность 5.16%, что значительно ниже, чем у SNTH с доходностью 10.77%.
HEGD
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
SNTH
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEGD и SNTH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 5.16% | 15.31% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 10.77% | 23.89% |
Correlation
The correlation between HEGD and SNTH is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between HEGD and SNTH has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEGD vs. SNTH — Ранг доходности на риск
HEGD
SNTH
Сравнение HEGD c SNTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и MRP SynthEquity ETF (SNTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEGD | SNTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.40 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.26 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 11.32 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEGD | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.89 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и SNTH
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки SNTH в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и SNTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEGD | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.56% | -9.79% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -8.99% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.26% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -1.95% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.59% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и SNTH
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 2.83%, в то время как у MRP SynthEquity ETF (SNTH) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEGD | SNTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 3.15% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.29% | 8.42% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.19% | 12.44% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 15.52% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.38% | 15.52% | -6.14% |
Сравнение комиссий HEGD и SNTH
HEGD берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии SNTH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и SNTH
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SNTH в 10.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
SNTH MRP SynthEquity ETF | 10.87% | 11.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HEGD and SNTH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SNTH has higher volatility (3.15%) compared to HEGD (2.83%). In terms of maximum drawdown, HEGD dropped -14.56% vs SNTH's -9.79%.
On 1-year performance, SNTH leads with 29.22% vs 16.69% for HEGD. On fees, HEGD is cheaper at 0.88% per year. On volatility, HEGD has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNTH has performed better with a 29.22% return vs 16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEGD is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for SNTH.
SNTH has the higher dividend yield at 10.87%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: Swan and MRP. Their fees differ too: 0.88% for HEGD and 0.95% for SNTH.
SNTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEGD и SNTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор